郑棉期货:反抽乏力 放量大跌 (2007.08.01)
合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF709 | 14350 | 14380 | 14250 | 14260 | 14350 | 14315 | -35 | 1732 | 376044 | -808 | 8114 |
CF711 | 14595 | 14595 | 14430 | 14455 | 14525 | 14480 | -45 | 164 | 26514 | -122 | 1530 |
CF801 | 14950 | 14995 | 14730 | 14770 | 14935 | 14870 | -65 | 21048 | 463626 | -1262 | 34484 |
CF803 | 15075 | 15125 | 14895 | 14900 | 15050 | 15010 | -40 | 980 | 23618 | 148 | 4914 |
CF805 | 15315 | 15315 | 15050 | 15085 | 15225 | 15185 | -40 | 666 | 26898 | 72 | 6818 |
CF807 | 15335 | 15350 | 15305 | 15305 | 15400 | 15320 | -80 | 28 | 232 | 18 | 36 |
成交总量:24618 ,持仓总量:55896 ,今日持仓量变化:-1954 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |
8月1日,因隔夜纽期高走,影响今日郑棉期货主力CF801合约高开,早盘在多头买盘的推动下一度上试,但很快在多头平仓盘的打压下滑落,此后低位整理,午后多头平仓盘集中涌现打压期价继续放量走低,收于日内次低点,主要合约成交量放大,持仓量减少。CF709合约日成交1532手,日减仓608手,终盘持仓量8314手;CF801合约日成交21048手,日减仓1262手,终盘持仓量34484手;CF803合约日成交980手,日增仓148手,终盘持仓量4914手。
相关市场情况:周二NYBOT棉花期货受月底买盘支撑温和上涨。今日CNCE电子撮合交易因提前交割,减少订货量580吨(其中MA0708为580吨),成交量为7940吨,较上一交易日减少520吨,全部为MA合同。实际订货量增加60吨,累计订货量为61060吨,撮合高开低走,窄幅震荡;成交量略有减少,实际订货量小幅增加,MA各月合同均价小幅涨跌。
基本面情况:受连续抛售储备棉的影响,棉价整体走稳,现货报价小幅攀升,市场成交稀少。今日国内电子盘并没有跟随昨晚纽期出现大幅上涨,而是维持小幅振荡走势。现货资源续涨加上紧缺难买,大部分纺厂转用进口棉。由于资金紧张、原料库存太少无法保证正常生产,部分纺织厂已经停产一部分纱锭。下游成品纱布销售困难,价格下降,造成资金链断裂纺企无法保证生产用棉,一些小纺织厂已经关门停业。31日中国棉花价格指数14500元/吨,涨26,527级棉到厂均价13099元/吨,涨12。
技术面分析:周二美棉指数及12月合约低开回升收阳线,期价下探10日均线受支撑并上试20日均线收强,期价继续在20日均线与30日均线区间内震荡,K线组合有形成震荡箱体的可能。今日郑棉高开上冲后大跌收中阴线,期价吞没前两个交易日全部反弹幅度并下破7月20日、27日两低点及30日均线,短线图表有向下突破的征兆,日内多头大量平仓,前两个交易日买盘动能被集中释放,且午前换手率较高,前期多头有翻空的动作之嫌,但15分钟图形RSI7轻微背离,短线可能有反弹。
操作建议:前期少量空单继续持有。 (天成期货)