东兴期货:棉花稳步上行 埋伏农业部报告
一、期货行情回顾
生意社1月12日讯 郑棉主力09合约开盘28710元,收盘报28810点,上涨0.86%。成交量为599536手,持仓量减少15006手至229910手。
二、重要影响因素分析
消息面:1月11日消息,印度政府将从10日起重新开放棉花出口机会,政府将对交易商分配250万包棉花的出口额度。
1月11日消息,Rabobank周二在一份报道中称,全球最大的棉花出口国之一,澳大利亚2010/11年度可能生产395万包棉花,较之前预估减少8%,因破坏性的降雨损及作物产量。
外盘消息:美棉3月合约上一交易日收盘143.28美分/磅,上涨1.91%。棉花期货周一收涨,交易商称因投机买盘,且部分棉纺厂亦有可能买入,但市场交投温和,因多数市场人士等待本周美国政府公布的关键农作物报告。
国内现货市场:1月11日,中国棉花价格指数(CCIndex328)为27666,上涨18点。相对1101合约收盘价的期现价差为-634元。1月11日中国进口棉价格指数(FC Index M)为174.17,上涨2.41。进口成本按1%关税价29372元/吨,按滑准税价格29727元/吨。
撮合交易:1月11日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交11060吨,与上一个交易日相比减少1100吨,订货量减少2300吨,累计订货量为81320吨。今日市场高开上涨,缩量减仓。MA1101均价28092元,上涨409元。MA1105均价28595元,上涨117元。
主力动向:据排名前十的持仓显示,今日郑棉总计合约排名前十多头增仓3935手至88115手,空头减仓336手至69284手。净多单18831手。今日主力多头增仓,空头小幅减仓,净多单保持在较高水平。
仓单变化:今日郑州一号棉花仓单为170张,有效预报为210张。
三、技术分析
棉花09合约:今日小幅上涨。盘中最高点28895,最低点28640。技术指标看,RSI和KDJ向上;MACD向上,红柱变大。今日棉花走势较为稳健,短期有继续向上迹象。
四、投资建议
今日棉花受到澳洲产量预减的提振,表现较好。周三将要公布美国农业部报告,这份报告成为目前市场关注的重点。如果报告利好,或将使得棉花走出盘局,突破向上。而基本面看,纱价延续了上涨势头,对多头是一种提振。而主力资金净多单数量比较稳固,后市棉花或有良好表现。操作上,多单继续持有,关注29000压力。